Lembrando que o SSMS serve para gerenciar o banco de dados. Se você ainda não tem o banco de dados instalado, você precisará procurar por (que é gratuito para desenvolvimento) ou outra versão do motor do banco.
: Para começar a escrever comandos, clique no botão Nova Consulta (New Query) na barra de ferramentas superior.
Você já tem uma instalada ou precisa de ajuda para baixar o banco de dados também?